Le Mexique

Why

Le Mexique is masculine and starts with a consonant: à + le contracts into au, which gives au Mexique.

Example

Nous avons mangé des tacos au Mexique.

We ate tacos in Mexico.

Worth knowing

Le Mexique is the best known exception to the rule: it ends in e and stays masculine, hence au Mexique. The country is le Mexique, the capital is Mexico: au Mexique, and à Mexico.